Sabtu, 26 Maret 2011

New EA Testing #4

Pak Ary,

Maaf jika terlambat membalas. Terimakasih banyak untuk puisinya. Semoga saya terus termotivasi melalui puisi tersebut. Memang betul apa yang dikatakan Pak Ary bahwa yang dibutuhkan dalam Forex Trading salah duanya adalah ketekunan dan kesabaran. Kedua hal tersebut sering saya lupakan. Yang terjadi adalah hanya kepengen cepetnya saja; instant profit, tanpa loss yang banyak, tanpa modal yang besar, dll. Idealisme tersebut pernah saya rasakan saat awal pertama kali mengenal MQL. Bukan berarti bahwa impian tersebut pada akhirnya saya pendam, tetapi saya simpan sebab suatu saat akan menjadi kenyataan. Bukan begitu, Pak Ary?

Mengenai masalah Repainting, selain mencari indikator yang memiliki tingkat repainting rendah, mungkin lebih baik menggunakan pilihan Apply to Open. Penggunaan Apply to Close akan menyebabkan indikator menggunakan variabel Close[] sebagai perhitungan dalam code-nya dimana variabel ini akan selalu berubah selama ada Tick baru. Sepertinya inilah yang menyebabkan mengapa indikator selalu mengalami repainting (setidaknya pada bar paling akhir).

Tetapi jika indikator menggunakan Apply to Open yang terjadi adalah akurasi akan berkurang sebab indikator hanya akan menampilkan nilai yang fixed sesuai dengan variabel Open[] saja, padahal harga sudah bergerak 'kemana-mana'. Mohon sarannya kembali untuk masalah ini, Pak Ary.

Regards,
Aras




Pak Aras,

Sebenarnya tidak hanya dalam Forex Trading saja, tetapi segala hal yang ingin kita raih dalam kehidupan ini memerlukan modal semangat, kerja keras, kesabaran, serta ketekunan.

Kesuksesan hanya dapat diraih apabila berhasil menemukan sudut pandang yang tepat. Semangat, kerja keras, kesabaran, dan ketekunan wajib dilakukan dalam rangka untuk menemukannya. Sudut pandang yang tepat tidak terbatas hanya pada diri sendiri, tetapi juga menyangkut agar orang lain memandang diri kita dengan cara yang tepat.

Contoh sederhana, andaikan Pak Aras membuka sebuah warung bakso. Tentunya sebelum berani membuka warung tersebut, Pak Aras akan terlebih dahulu berusaha menemukan cara yang tepat bagaimana membuat bakso yang enak rasanya.

Selama ini Pak Aras mungkin hanya memahami bahwa membuat bakso hanyalah dengan cara menggiling daging dan setelahnya mengubahnya menjadi bola sebesar telur, tanpa terpikir perlunya bumbu. Tetapi setelah melakukan percobaan puluhan bahkan ribuan kali, akhirnya Pak Aras memahami sudut pandang yang tepat bagaimana cara membuat bakso yang enak, bahkan cara membuat kuah yang enak pun sudah dipahami.

Bermodalkan hal tersebut akhirnya warung bakso berani dibuka. Bila ingin sukses, maka langkah selanjutnya yang wajib dilakukan adalah berusaha agar para pembeli bakso memiliki sudut pandang bahwa bakso buatan Pak Aras lebih enak dan lebih murah daripada bakso pesaing.

Apabila kedua langkah tersebut berhasil dilakukan, tentunya kesuksesan akan segera diraih. Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa kesuksesan terletak pada kemampuan menemukan sudut pandang yang tepat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Akan tetapi dalam Forex Trading, langkah yang perlu dilakukan tidaklah sebanyak seperti contoh diatas. Yang diperlukan hanya langkah pertama saja yaitu menemukan sudut pandang yang tepat bagi diri sendiri.

Memang sepertinya sangat sederhana, tetapi agar berhasil menemukannya Pak Aras perlu kerja keras, kesabaran dan ketekunan. Seperti yang tertulis dibawah ini:


Pak Mario,

Apakah Bapak bisa tunjukkan ide bisnis
yang gampang, tanpa modal, pasti untung besar,
gak ada saingan, yang tidak buat saya capek?


Hmm … kalau saya tahu, pasti sudah saya jalankan sendiri :)

Yang saya tahu, semua yang ingin Anda nikmati dengan mudah, mengharuskan Anda bekerja melampaui kesulitan.

Upaya menjadi kaya melalui kemalasan, selalu membutuhkan ketidak-jujuran.

Jangan ikut-ikut ya?

Mario Teguh


Ibadah saja butuh tindakan,
Berdoa saja butuh tindakan,
Makan saja butuh tindakan,
Mandi saja butuh tindakan,
Maka tentunya untung besar perlu ada tindakan untuk menggapainya.

No action no money

Semua yang keinginan... mengharuskan kita melampaui kesulitan.


Kalau bisa kaya, tanpa berbuat apa2 semua juga mau, tapi yang kaya gitu cuman adanya di sinetron!

Mario Teguh

Impian atau harapan sebenarnya adalah doa kepada Tuhan bahwa kita ingin suatu hari nanti menjadi seperti yang diimpikan. Akan tetapi impian tersebut baru akan terwujud apabila Pak Aras tetap melangkah maju dan tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghadang.

Nanti akan ada saatnya, setelah seluruh kesulitan berhasil dilalui, tiba-tiba semuanya akan terasa sangat mudah. Di saat itulah, Pak Aras dapat mengartikan bahwa sudut pandang yang tepat berhasil ditemukan.

Perihal repainting, bar terakhir akan selalu mengalami repainting dikarenakan bar tersebut belum sempurna terbentuk. Hal inilah yang menyebabkan repainting dikarenakan perhitungan berdasarkan harga (Open High Low Close - OHLC) yang masih berubah-ubah.

Oleh karena itu dalam berbagai teori trading selalu ditegaskan bahwa entry yang baik adalah yang dilakukan dalam kondisi yang telah dapat dipastikan. Dari penjelasan Pak Aras sepertinya entry dilakukan dalam kondisi yang masih belum pasti. Entry dilakukan terlalu terburu-buru.

Entry yang baik dilakukan saat pertemuan garis indikator telah dapat dipastikan terjadi dan bukan saat garis indikator baru saja bertemu.

Prinsipnya, lakukan entry seperti halnya kakek-kakek yang berusaha naik metromini, tunggu sampai metromini tersebut telah benar-benar berhenti dan baru naik bila ingin tetap selamat dan tidak jatuh.

Tetapi lakukan exit seperti layaknya pencopet, bila telah terindikasi para penumpang metromini curiga, segeralah kabur turun dari metromini secepat kilat bila tidak ingin babak belur akibat digebukin :)

Semoga prinsip sederhana diatas dapat membantu Pak Aras.

Trading Contest (#5)

Beberapa hari yang lalu saya terkagum-kagum setelah melihat hasil kontes. Peringkat pertama pada saat itu menghasilkan profit fantastis yang baru pertama kali ini saya melihat perolehan sebesar itu.




Terlihat pada gambar diatas bahwa perolehan profit sebesar 7939%

Sangat fantastis dan hal ini merupakan rekor baru, hanya trading dalam 15 hari mampu memperoleh profit sampai 79 kali lipat. Juara kontes myfxbook.com Oktober 2010 saja hanya menghasilkan 40 kali lipat dalam sebulan. Peserta ini nyaris 2 kali lipat perolehan juara pertama tahun lalu dan dilakukan hanya dalam waktu separuhnya.

Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, sehari kemudian hasilnya menjadi seperti pada gambar dibawah ini:



Hanya dalam waktu 1 hari saja, perolehan profit yang sedemikian besarnya menguap dan lenyap akibat berkali-kali salah entry.

Mengerikan bukan? Hanya perlu 1 hari saja untuk melenyapkan profit yang diperoleh dengan susah payah selama 15 hari.

Hal diatas memberikan pelajaran.

Konsistensi dan kehati-hatian sangatlah penting dalam melakukan trading. Peserta ini sepertinya cenderung mengikuti emosinya. Saat mengalami loss, yang dilakukannya bukannya berhenti untuk istirahat agar dapat kembali berpikir jernih, tetapi justru mengikuti emosi dan melakukan "balas dendam".

Akibatnya, kehati-hatian tidak lagi dipedulikan dan justru emosi balas dendam yang menguasainya. Entry dilakukan sembarangan. Menjadi lebih parah lagi, entry dilakukan dengan jumlah lot dan stoploss besar yang seluruhnya pada JPY pair (AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY).

Trading pada JPY memang akan sangat menguntungkan dikarenakan volatilitasnya yang gila-gilaan. Akan menguntungkan apabila entry yang dilakukan benar, akan tetapi kalau salah maka loss juga akan besar.

Peserta ini melakukan entry di JPY pair tetapi dengan arah entry yang seluruhnya sama yaitu buy dan ternyata salah total. Kesalahan tersebut akhirnya melenyapkan seluruh profit yang berhasil diperoleh sebelumnya.

Saya sendiri juga heran dengan kejadian ini, karena peserta ini tentunya trader yang professional dan telah sangat berpengalaman dalam melakukan trading. Bukan sembarang trader yang mampu mencapai perolehan profit sebesar itu, hanya mereka yang benar-benar ahli dan berpengalaman saja yang mampu melakukannya.

Tentunya dia paham betul daripada melakukan entry dengan arah yang sama di AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY, kenapa tidak fokus kepada 1 pair JPY saja, misalnya hanya melakukan buy di GBPJPY saja. Sisa lot yang masih tersedia dapat dialihkan dengan melakukan entry di EURUSD atau pair lain yang tidak berkaitan dengan JPY. Sehingga apabila entry di JPY ternyata salah arah, maka masih ada kemungkinan entry pada EURUSD arahnya benar.

Peserta ini juga tidak memperhatikan fundamental dimana dikatakan bahwa JPY akan cenderung menguat akibat tsunami. Penguatan ini karena diperkirakan akan terjadi penarikan dana JPY besar-besar dari seluruh dunia. Jepang saat ini memerlukan banyak dana untuk melakukan pembangunan kembali lokasi-lokasi yang terimbas tsunami. Akibatnya, akan timbul kelangkaan mata uang JPY sehingga JPY menguat.

Oleh karena JPY cenderung menguat, seharusnya yang dilakukan adalah sell pada AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY. Lho, JPY menguat tetapi kok yang dilakukan sell? Bukannya buy?

Sell dilakukan karena penamaan simbolnya AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY dimana AUD, GBP, EUR akan melemah bila dibandingkan JPY. Oleh karenanya yang dilakukan adalah sell dan bukan sebaliknya. Berbeda kalau simbol pair-nya dibalik, misalnya menjadi JPYAUD, JPYGBP, dan JPYEUR maka yang dilakukan adalah buy bila diasumsikan JPY menguat.

Sepertinya salah entry terjadi dikarenakan peserta ini masih terpengaruh dengan entry sebelumnya di AUDJPY yang dilakukan buy dan ternyata berhasil memperoleh profit besar. Oleh karena hal tersebut, akhirnya peserta ini kemudian melakukan entry yang sama yaitu buy di AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY dengan harapan karena sama-sama JPY maka trend akan searah.

Padahal tiap pair memiliki arah trend masing-masing. Belum tentu sukses melakukan entry buy di AUDJPY kemudian sukses juga di EURJPY dan GBPJPY. Kendala utama dalam melakukan manual trading adalah emosi dan persepsi sangat berpengaruh. Seperti halnya peserta ini, entry sebelumnya masih mempengaruhinya sehingga menyebabkan salah entry.

Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Loss terjadi berkali-kali dan peserta ini dari peringkat pertama, langsung jatuh ke peringkat terakhir hanya dalam waktu 1 hari.

Berikut peringkat 10 besar minggu ini:



Peringkat 4 adalah peserta dari Indonesia, sangat membanggakan.

Kontes akan berakhir seminggu lagi, sepertinya peserta peringkat 1 dan 2 tidak lagi melakukan trading dalam rangka untuk tetap mempertahankan posisinya. Buat apa melakukan trading lagi, daripada malah mengalami loss dan peringkat turun seperti halnya peserta diatas yang berhasil mencapai peringkat 1 tetapi lenyap hanya dalam waktu sehari akibat loss.

Minggu depan pertarungan akan terjadi untuk peserta peringkat 3 s.d. 10 untuk memperebutkan peringkat 3. Sudah tidak mungkin bagi peserta lainnya untuk memperebutkan peringkat 1 dan 2 karena terlalu jauh diatas.

Yang menarik adalah perolehan peringkat 1 dimana hanya dengan melakukan 13 entry berhasil memperoleh profit 3159% atau nyaris 32 kali lipat. Modal awal USD 100 ribu berhasil diubah menjadi USD 3,2 juta dalam waktu 3 minggu.



Kita tunggu saja minggu depan bagaimana hasil final dari kontes trading ini.

Sabtu, 19 Maret 2011

Jangan Menyerah

Don't Quit

When things go wrong as they sometimes will
When the road you're trudging seems all up hill
When the funds are low and the debts are high
And you want to smile, but you have to sigh
When care is pressing you down a bit
Rest if you must, but don't you quit

Life is queer with its twists and turns
As every one of us sometimes learns
And many a failure turns about
When he might have won had he stuck it out

Don't give up though the pace seems slow
You may succeed with another blow
Success is failure turned inside out
The silver tint of the clouds of doubt

And you never can tell how close you are
It may be near when it seems so far
So stick to the fight when you're hardest hit--
It's when things seem worst that you must not quit




Jangan Menyerah

Ketika segalanya salah seperti biasanya terjadi
Ketika jalan serasa menanjaki bukit harus kau lalui
Ketika dana simpanan tipis dan hutang menumpuk
Dan engkau ingin tersenyum tapi harus merutuk
Ketika perhatian malah membuatmu kecewa
Beristirahatlah, tapi jangan menyerah

Hidup itu menakjubkan dengan liku dan belokan
Dan setiap kita harus belajar terkadang
Titik balik awal ada di banyak kegagalan
Yang jadi kemenangan seandainya saja kita bertahan

Jangan menyerah meski laju terasa lambat
Engkau akan berhasil dengan cobaan yang lebih hebat
Keberhasilan adalah kegagalan yang terbalikkan
Oleh setitik kegigihan di tengah awan keraguan

Dan engkau takkan pernah tahu seberapa dekat
Meski tampak jauh ketika sebenarnya sudah lekat
Jadi tetap bertarunglah setelah engkau terpukul paling parah
Justru ketika segalanya buruk engkau tak boleh menyerah

- oleh: Edgar A. Guest

New EA Testing #3

Pak Ary,

Sudah lama saya gak mampir ke 'kedai' ini untuk sekedar istirahat sambil menambah 'energi' untuk trading. Artikel tentang Comparing Broker sangat membantu para trader, belum lagi tentang pemahaman yang Pak Ary tekankan pada saya tentang paradigma indikator. Juga saat saya kembali ke 'jalan' yang benar tentang strategi trading berkat tulisan-tulisan di artikel lainnya. Maaf, saya gak pintar memuji, Pak :)

Kali ini pada artikel yang terbaru tentang EA Testing nampaknya Pak Ary mulai mendapat titik terang dalam algoritma. Namun hasil akhir ternyata kurang memuaskan sehingga ada yang ingin saya tanyakan mengingat saya juga mengalami hal yang sama.

Akurasi Entry yang dilakukan secara manual sudah baik begitupun dengan Exit (saya rasa strategi Pak Ary pun berjalan baik pada uji manual), tapi saat diuji (baik forward dan back test) hasilnya malah ambruk walaupun Average Win yang saya dapatkan adalah 28,86 pips dan Average Loss hanya -15,81 pips. Dari sekitar 840 order, Profit order hanya mencapai 249 kali sisanya ya bisa ditebak sendiri. Sangat menjengkelkan.

Setelah saya telaah lagi ternyata Entry Strategy terlalu gegabah membuka transaksi akibat adanya repainting atau whipsaw. Apakah itu yang terjadi pada algoritma yang Pak Ary miliki saat ini? Jika ya, apakah mungkin Pak Ary membantu bagaimana sebaiknya menangani masalah ini. Tentunya saya tidak akan menanyakan susunan code mengingat pesan Pak Ary yang dulu. Artinya, yang ingin saya tanyakan hanya sekedar sebuah saran bagaimana cara mengatasi repainting or whipsaw tersebut sebab saat berkutat dengan mereka benar-benar membuat saya hampir 'mengibarkan bendera putih' saking bingungnya.

Demikian dulu tulisan ini saya buat untuk 'menganggu' kesibukan Pak Ary. :) Trims banyak untuk perhatiannya dan bantuannya selama ini.

Regards,
Aras




Pak Aras,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas pujiannya.

Akan tetapi perlu dipahami bahwa saya tidaklah lebih pintar atau lebih baik dari Pak Aras. Saya pun masih sama saja dengan Pak Aras, masih mencoba sana sini dalam rangka menemukan metode yang tepat untuk membangun EA.

Uji back test adalah uji coba untuk mengetahui apakah EA akan bekerja baik dalam jangka panjang. Sedangkan uji forward test adalah uji coba untuk mengetahui apakah EA akan bekerja baik dalam kondisi market sebenarnya.

Dari pengalaman selama ini, uji back test hasilnya cenderung tidak dapat diyakini dan menyesatkan. Seringkali uji back test menunjukkan hasil sangat baik, tetapi pada saat dilakukan forward test justru yang terjadi sebaliknya. Oleh karenanya, saya tidak pernah lagi menggunakan uji back test, tetapi langsung menggunakan forward test.

Perihal keterbatasan back test, pernah ditulis pada artikel Backtesting Limitation.

Dengan Average Win sebesar 28,86 pips dan Average Loss hanya -15,81 pips, EA buatan Pak Aras sudah cukup baik. Kelemahannya terletak pada akurasi dimana profit entry hanya 249 dari total 840 trades, sehingga akurasi entry hanya sekitar 30%.

Akibat akurasi yang sangat rendah, akhirnya profit yang sebelumnya diperoleh menjadi tergerus oleh loss. Hal inilah yang menjadikan robot buruk hasilnya. Sehingga yang harus Pak Aras lakukan adalah berusaha meningkatkan akurasi agar minimal dapat mencapai 60% agar EA menjadi profitable.

Repainting dan whipsaw adalah 2 hal yang berbeda, yaitu:
- Repainting adalah istilah yang digunakan untuk indikator dimana garis indikator tiba-tiba berubah arah atau warna dari sebelumnya. Misalnya indikator saat ini berwarna hijau atau garis indikator berpotongan positif, sehingga dilakukan entry buy. Akan tetapi, tidak lama kemudian tiba-tiba warna indikator berubah merah. Akibatnya, terjadi salah entry akibat indikator yang tiba-tiba berubah (repainting).
- Whipsaw adalah istilah yang digunakan untuk candlestick dan diartikan sebagai sinyal palsu akibat pergerakan candlestick. Misalnya candlestick bergerak ke bawah tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba langsung ke atas dengan kencang.

Repainting dan whipsaw adalah problem yang terjadi dalam trading baik manual maupun menggunakan EA. Perlu diingat bahwa trading bukanlah ilmu pasti, sehingga tidak ada indikator apapun yang mampu memprediksi 100% akurat. Oleh karena itu, penggunaan stop loss sangat penting agar kerugian akibat salah prediksi dapat tetap terbatasi.

Tetapi perlu dipahami bahwa repainting dan whipsaw tidak akan bisa dihilangkan, tiap hari akan ditemui pada saat melakukan trading. Hal tersebut harus tetap dihadapi dan yang utama adalah mencari cara yang tepat untuk menghadapinya.

Yang dapat dilakukan untuk repainting adalah mengganti dengan indikator lain yang problem repainting-nya minimal. Saya pernah menemui beberapa custom indikator yang repainting-nya parah yaitu sampai 5 bar. Oleh karenanya, gunakan indikator yang repainting-nya hanya 1 bar terakhir, sehingga kemungkinan salah entry akibat repainting menjadi lebih minimal.

Yang pasti, repainting tidak akan dapat dihindari. Sampai dengan saat ini saya belum pernah menemui indikator yang sama sekali tidak repainting.

Sedangkan cara untuk mengatasi whipsaw, terdapat 2 cara yaitu cara pertama adalah besarkan nilai stoploss dan cara kedua, hindari.

Dengan stoploss yang lebar, garis stop tidak akan sering terkena meskipun terjadi whipsaw sehingga akan menjadikan akurasi lebih meningkat karena profit entry lebih banyak daripada loss entry.

Cara kedua, lakukan trading pada saat whipsaw minimal. Pada saat pergerakan market sangat pelan cenderung menghasilkan whipsaw yang sangat banyak. Tentunya whipsaw akan lebih minimal kalau trading dilakukan dalam kondisi market sedang bergerak kencang. Hal ini dapat dilakukan, misalnya memprogramkan ke tubuh EA bahwa hanya akan melakukan trading pada jam-jam tertentu saja dimana pada saat tersebut market cenderung bergerak kencang.

Berdasarkan hasil EA diatas, kemungkinan besar EA buatan Pak Aras menggunakan stop loss yang sangat minimal. Hal inilah yang mengakibatkan Average Win nilai pip-nya baik tetapi akurasi buruk. EA tersebut seringkali terkena stop dan kemudian meghasilkan loss. Solusi yang dapat dilakukan, coba Pak Aras teliti kembali dan temukan berapa nilai stop yang optimal.

Saran saya, jangan pernah 'mengibarkan bendera putih'. Lakukan dan coba terus, Pak Aras tidak pernah tahu apakah garis finish tinggal selangkah atau 10 langkah lagi. Coba bayangkan, apa tidak sayang investasi waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang selama ini untuk membuat robot tersebut.

Puisi pada artikel ini khusus ditujukan untuk Pak Aras Jangan Menyerah. Bukan saya pembuat puisi tersebut dikarenakan tidak pandai dan tidak berbakat dalam bidang seni. Tetapi puisi tersebut sangat cocok untuk kondisi Pak Aras saat ini.

Maju terus Pak Aras dan jangan pernah putus asa.