Sabtu, 13 November 2010

Manual Trading (Part 9)

Manual trading menggunakan VPS ternyata memiliki problem tersendiri yaitu tampilannya sangat lamban terutama saat market bergerak cepat. Pada saat tersebut, tampilan patah-patah malah kadang tampilan "hang" diam tidak berubah apapun padahal candlestick sudah berubah dengan sangat cepat.

Hal ini bukan dikarenakan koneksi internet, karena jalur koneksi internet yang digunakan sangat cepat yaitu dengan lebar bandwidth berkisar 3 s.d. 6 Mbps. Sepertinya problem ini disebabkan oleh VPS dimana prosesor lebih diutamakan untuk menangani pergerakan market yang cepat sehingga paket pengiriman update screen menjadi lamban.

Untuk mengatasi hal ini, Master dijalankan di 2 tempat, yaitu 1 buah pada PC disini dan 1 buah lagi pada VPS. Dengan cara ini, tiap kali dilakukan trading maka Master di PC maupun di VPS akan sama, hanya saja Master di VPS dilengkapi dengan Auto Exit robot. Untuk lebih jelasnya, gambaran sistem yang digunakan seperti di bawah ini:





Dengan menggunakan cara ini, kelambanan tampilan tidak lagi menjadi masalah karena entry dilakukan di PC. Seandainya setelah entry kemudian PC mengalami mati listrik atau gangguan koneksi internet, Slave akan secara otomatis meng-copy entry tersebut dengan software CopyTool dan exit pun akan ditangani Auto Exit robot yang berjalan di Master yang berada di VPS.

Sangat perfect bukan? Seluruhnya akan berjalan otomatis tanpa gangguan.

Tetapi sebenarnya belumlah sesempurna itu, problem masih terdapat pada Auto Exit robot, kriteria optimal exit masih juga belum tepat. Kadang exit terlalu cepat sehingga profit minimal, kadang juga terlalu lamban sehingga yang semula profit berubah menjadi loss :(

Yang menggembirakan, robot yang sebelumnya telah dibuat dan dilakukan forward test yang saat ini telah berjalan hampir 2 bulan menunjukkan hasil yang baik dan stabil. Meskipun profit tidak sebesar Manual Trading karena digunakan kriteria hanya 5% saldo (balance) untuk trading, tetapi hasil forward test memperlihatkan kenaikan profit yang sangat stabil seperti terlihat dibawah ini:











Robot diatas memiliki akurasi 100% yaitu seluruh entry selalu menghasilkan profit, sama sekali belum pernah mengalami loss (kecuali 1 robot, itupun loss sangat minimal). Perihal perolehan profit, sangatlah mudah untuk memperbesarnya, bila akurasi tetap baik maka tidak masalah bila kriteria 5% dari balance dinaikkan, misal nantinya digunakan 10% s.d. 25% dari balance. Dengan menaikkan kriteria tersebut maka secara otomatis profit juga akan meningkat karena jumlah lot yang ditradingkan makin besar.

Tetapi hal tersebut baru dilakukan apabila akurasi memang benar-benar telah terbukti baik. Karena dengan meningkatkan kriteria 5% balance, disamping dapat meningkatkan profit, juga dapat meningkatkan loss bila akurasi tidak baik sehingga melakukan entry yang salah.

Robot-robot diatas direncanakan akan dilanjutkan uji coba forward test sampai mencapai 6 bulan. Bila ternyata robot tersebut tetap stabil, baru akan digunakan di live account. Uji coba forward test sampai 6 bulan sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa robot tersebut benar-benar sangat aman dan stabil.

Seorang sahabat kemarin bertanya, lho kok sekarang melakukan manual trading? Bukannya tujuan awal adalah membuat robot.

Benar, memang tujuan tetap membuat robot dan bukan nantinya melakukan manual trading untuk selamanya.

Tetapi karena selama berbulan-bulan ini robot tidak pernah stabil dalam forward test, maka perlu dilakukan langkah mundur berupa manual trading untuk mengetahui inti permasalahan sebenarnya.

Perlu diketahui, robot hanyalah sekedar transformasi diri trader, dimana semula dilakukan manual trading oleh trader tersebut, kemudian diubah menjadi serba otomatis karena robot yang menggantikan trader melakukan trading.

Rumus standar dalam trading adalah sebagai berikut:
1. Pastikan arah trend kemana (down atau up)
2. Pastikan kondisi trend saat ini, sedang sideways (ranging), sedang retrace, atau sedang trending
3. Tentukan kriteria entry (entry timing, dimanakah optimal entry, digunakan pending atau instant order)
4. Tentukan kriteria exit (exit timing, dimanakah optimal exit, digunakan trailing stop atau instant exit)
5. Money Management (jumlah optimal lot dan nilai optimal stop loss)

Rumus diatas didapat dari pengalaman selama ini, inti dari trading hanyalah 5 kriteria tersebut. Bila Anda mampu menguasai kelimanya, maka dapat dipastikan trading yang dilakukan akan selalu profit.

Kelihatannya mudah dan sederhana bukan? Toh cuma 5 kriteria saja perlu dikuasai, tetapi faktanya diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menguasai dan memahaminya :(

Lima kriteria tersebut yang ditanamkan dalam robot atau yang dilakukan oleh trader dalam melakukan trading. Oleh karena selama berbulan-bulan ini robot tidak pernah stabil, maka diputuskan untuk memilah kembali 5 langkah tersebut dengan melakukan manual trading.

Memang suatu langkah mundur, tetapi tidak masalah, tetap harus dilakukan agar ke depannya dapat dibuat robot lebih baik yang mampu mencapai profit lebih tinggi dan lebih stabil.

Itulah tujuan kenapa auto exit robot yang optimal harus ditemukan terlebih dahulu, karena ditujukan untuk memenuhi kriteria nomor 4 diatas.

Bagi diri saya, yang tersulit adalah menentukan optimal exit, sedangkan entry lebih mudah. Dengan ditemukan optimal exit, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menanamkan kriteria 1 s.d. 3 pada tubuh robot, sedangkan untuk kriteria 5 tidaklah sulit.

Dengan cara demikian, meskipun harus sabar dan tekun melakukan uji coba selangkah demi selangkah, tetapi saya tetap berkeyakinan bahwa suatu hari nanti akan tercipta robot yang lebih baik dan lebih stabil daripada robot saat ini.

Semoga penjelasan diatas dapat menjawab pertanyaan sahabat tersebut.

Minggu ini manual trading yang dilakukan grafiknya seperti roller coaster, naik turun sangat tajam. Kesalahan terjadi pada nilai stop loss yang kurang besar, dimana kemarin hanya digunakan 40-50 pip saja, padahal seandainya digunakan sekitar 70 pip maka hasilnya akan profit. Maklum saja, beberapa hari yang lalu market sideways (ranging) dimana biasanya dalam kondisi seperti ini penggunaan nilai stop loss kecil akan berakibat fatal, seperti halnya yang terjadi kemarin.





Akibatnya, profit percentage yang semula sudah sekitar 800% drop tajam menjadi 285%. Tapi tidak apa-apa, toh masih masuk dalam kategori 10 besar lomba trading myfxbook (meskipun di urutan terakhir), meskipun memulai lebih lambat dan dengan menggunakan margin lebih kecil.

Yang mengalami hal fatal bukan hanya saya, peserta ranking 1 lomba trading myfxbook yang berasal dari Indonesia juga mengalaminya. Peserta ini sebelumnya mencapai profit sekitar 1500% dan karena terdapat posisi trade yang dibiarkan terbuka dengan nilai loss sangat besar, peserta ini terkena margin call. Akibatnya, peserta langsung drop tajam ke ranking 10 dan saat ini naik ke posisi 8.





Margin call saat ini memang agak berbeda dan banyak peserta lomba yang protes karena bingung dengan aturan margin call ini, dimana kalau dahulu bila Margin Percentage mendekati 0% maka Open Trades akan ditutup otomatis karena free margin tidak mencukupi. Tetapi bila saya perhatikan dari kejadian kemarin dimana Open Trades dari manual trading terkena margin call juga, ternyata penutupan paksa Open Trades pada saat Margin Percentage dibawah 100% dan bukan pada saat mendekati 0%.

Mungkin inilah penyebab peserta tersebut drop tajam, salah dalam mengira-ngira kecukupan margin sehingga Open Trades akhirnya ditutup paksa dan loss.

Masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi sebelum lomba myfxbook tersebut berakhir, semoga saja profit percentage manual trading yang dilakukan tetap dapat bertahan dalam kategori 10 besar.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar