Sabtu, 19 Maret 2011

New EA Testing #3

Pak Ary,

Sudah lama saya gak mampir ke 'kedai' ini untuk sekedar istirahat sambil menambah 'energi' untuk trading. Artikel tentang Comparing Broker sangat membantu para trader, belum lagi tentang pemahaman yang Pak Ary tekankan pada saya tentang paradigma indikator. Juga saat saya kembali ke 'jalan' yang benar tentang strategi trading berkat tulisan-tulisan di artikel lainnya. Maaf, saya gak pintar memuji, Pak :)

Kali ini pada artikel yang terbaru tentang EA Testing nampaknya Pak Ary mulai mendapat titik terang dalam algoritma. Namun hasil akhir ternyata kurang memuaskan sehingga ada yang ingin saya tanyakan mengingat saya juga mengalami hal yang sama.

Akurasi Entry yang dilakukan secara manual sudah baik begitupun dengan Exit (saya rasa strategi Pak Ary pun berjalan baik pada uji manual), tapi saat diuji (baik forward dan back test) hasilnya malah ambruk walaupun Average Win yang saya dapatkan adalah 28,86 pips dan Average Loss hanya -15,81 pips. Dari sekitar 840 order, Profit order hanya mencapai 249 kali sisanya ya bisa ditebak sendiri. Sangat menjengkelkan.

Setelah saya telaah lagi ternyata Entry Strategy terlalu gegabah membuka transaksi akibat adanya repainting atau whipsaw. Apakah itu yang terjadi pada algoritma yang Pak Ary miliki saat ini? Jika ya, apakah mungkin Pak Ary membantu bagaimana sebaiknya menangani masalah ini. Tentunya saya tidak akan menanyakan susunan code mengingat pesan Pak Ary yang dulu. Artinya, yang ingin saya tanyakan hanya sekedar sebuah saran bagaimana cara mengatasi repainting or whipsaw tersebut sebab saat berkutat dengan mereka benar-benar membuat saya hampir 'mengibarkan bendera putih' saking bingungnya.

Demikian dulu tulisan ini saya buat untuk 'menganggu' kesibukan Pak Ary. :) Trims banyak untuk perhatiannya dan bantuannya selama ini.

Regards,
Aras




Pak Aras,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas pujiannya.

Akan tetapi perlu dipahami bahwa saya tidaklah lebih pintar atau lebih baik dari Pak Aras. Saya pun masih sama saja dengan Pak Aras, masih mencoba sana sini dalam rangka menemukan metode yang tepat untuk membangun EA.

Uji back test adalah uji coba untuk mengetahui apakah EA akan bekerja baik dalam jangka panjang. Sedangkan uji forward test adalah uji coba untuk mengetahui apakah EA akan bekerja baik dalam kondisi market sebenarnya.

Dari pengalaman selama ini, uji back test hasilnya cenderung tidak dapat diyakini dan menyesatkan. Seringkali uji back test menunjukkan hasil sangat baik, tetapi pada saat dilakukan forward test justru yang terjadi sebaliknya. Oleh karenanya, saya tidak pernah lagi menggunakan uji back test, tetapi langsung menggunakan forward test.

Perihal keterbatasan back test, pernah ditulis pada artikel Backtesting Limitation.

Dengan Average Win sebesar 28,86 pips dan Average Loss hanya -15,81 pips, EA buatan Pak Aras sudah cukup baik. Kelemahannya terletak pada akurasi dimana profit entry hanya 249 dari total 840 trades, sehingga akurasi entry hanya sekitar 30%.

Akibat akurasi yang sangat rendah, akhirnya profit yang sebelumnya diperoleh menjadi tergerus oleh loss. Hal inilah yang menjadikan robot buruk hasilnya. Sehingga yang harus Pak Aras lakukan adalah berusaha meningkatkan akurasi agar minimal dapat mencapai 60% agar EA menjadi profitable.

Repainting dan whipsaw adalah 2 hal yang berbeda, yaitu:
- Repainting adalah istilah yang digunakan untuk indikator dimana garis indikator tiba-tiba berubah arah atau warna dari sebelumnya. Misalnya indikator saat ini berwarna hijau atau garis indikator berpotongan positif, sehingga dilakukan entry buy. Akan tetapi, tidak lama kemudian tiba-tiba warna indikator berubah merah. Akibatnya, terjadi salah entry akibat indikator yang tiba-tiba berubah (repainting).
- Whipsaw adalah istilah yang digunakan untuk candlestick dan diartikan sebagai sinyal palsu akibat pergerakan candlestick. Misalnya candlestick bergerak ke bawah tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba langsung ke atas dengan kencang.

Repainting dan whipsaw adalah problem yang terjadi dalam trading baik manual maupun menggunakan EA. Perlu diingat bahwa trading bukanlah ilmu pasti, sehingga tidak ada indikator apapun yang mampu memprediksi 100% akurat. Oleh karena itu, penggunaan stop loss sangat penting agar kerugian akibat salah prediksi dapat tetap terbatasi.

Tetapi perlu dipahami bahwa repainting dan whipsaw tidak akan bisa dihilangkan, tiap hari akan ditemui pada saat melakukan trading. Hal tersebut harus tetap dihadapi dan yang utama adalah mencari cara yang tepat untuk menghadapinya.

Yang dapat dilakukan untuk repainting adalah mengganti dengan indikator lain yang problem repainting-nya minimal. Saya pernah menemui beberapa custom indikator yang repainting-nya parah yaitu sampai 5 bar. Oleh karenanya, gunakan indikator yang repainting-nya hanya 1 bar terakhir, sehingga kemungkinan salah entry akibat repainting menjadi lebih minimal.

Yang pasti, repainting tidak akan dapat dihindari. Sampai dengan saat ini saya belum pernah menemui indikator yang sama sekali tidak repainting.

Sedangkan cara untuk mengatasi whipsaw, terdapat 2 cara yaitu cara pertama adalah besarkan nilai stoploss dan cara kedua, hindari.

Dengan stoploss yang lebar, garis stop tidak akan sering terkena meskipun terjadi whipsaw sehingga akan menjadikan akurasi lebih meningkat karena profit entry lebih banyak daripada loss entry.

Cara kedua, lakukan trading pada saat whipsaw minimal. Pada saat pergerakan market sangat pelan cenderung menghasilkan whipsaw yang sangat banyak. Tentunya whipsaw akan lebih minimal kalau trading dilakukan dalam kondisi market sedang bergerak kencang. Hal ini dapat dilakukan, misalnya memprogramkan ke tubuh EA bahwa hanya akan melakukan trading pada jam-jam tertentu saja dimana pada saat tersebut market cenderung bergerak kencang.

Berdasarkan hasil EA diatas, kemungkinan besar EA buatan Pak Aras menggunakan stop loss yang sangat minimal. Hal inilah yang mengakibatkan Average Win nilai pip-nya baik tetapi akurasi buruk. EA tersebut seringkali terkena stop dan kemudian meghasilkan loss. Solusi yang dapat dilakukan, coba Pak Aras teliti kembali dan temukan berapa nilai stop yang optimal.

Saran saya, jangan pernah 'mengibarkan bendera putih'. Lakukan dan coba terus, Pak Aras tidak pernah tahu apakah garis finish tinggal selangkah atau 10 langkah lagi. Coba bayangkan, apa tidak sayang investasi waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang selama ini untuk membuat robot tersebut.

Puisi pada artikel ini khusus ditujukan untuk Pak Aras Jangan Menyerah. Bukan saya pembuat puisi tersebut dikarenakan tidak pandai dan tidak berbakat dalam bidang seni. Tetapi puisi tersebut sangat cocok untuk kondisi Pak Aras saat ini.

Maju terus Pak Aras dan jangan pernah putus asa.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar