Sabtu, 08 Januari 2011

Trading Mistakes

Selama seminggu mencoba melakukan manual trading menggunakan strategi baru hasilnya mengecewakan. Modal tergerus sebesar 32,58%, dimana modal yang semula US$ 5.000 menjadi hanya tersisa US$ 3.371.



Statistik myfxbook.com menunjukkan hasil sebagai berikut:
- Average Wins: 5,51 pip atau US$ 37
- Average Loss: US$ 39,43 pip atau US$ 209
- Best Trade: 27,5 pip atau US$ 302
- Worst Trade: 94 pip atau US$ 470
- Total Trades: 56



Akurasi (Trades Won) menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 73%. Trading yang menghasilkan profit terjadi sebanyak 41 kali dari 56 trading (73%), sedangkan loss hanya 15 kali dari 56 trading (27%).

Pertanyaannya, kenapa modal tergerus padahal akurasi cukup baik?

Dalam dunia trading, akurasi minimal yang diperlukan hanyalah 60%. Karena cukup dengan akurasi 60% saja, trading akan menghasilkan profit. Oleh karenanya, jangan beranggapan bahwa dalam melakukan trading harus mampu memiliki akurasi sampai 100% baru dianggap sebagai trader professional.

Masih ingat tulisan terdahulu, Analyzing The Winners? Akurasi juara Oktober 2010 kontes trading myfxbook.com hanya 67% tetapi profit yang dihasilkan fantastis, yaitu 40 kali lipat jumlah modal hanya dalam waktu 1 bulan.

Patokan untuk menjadi seorang trader professional bukanlah pada akurasi, tetapi kepada berapa jumlah profit yang mampu dihasilkan. Percuma saja memiliki akurasi 99% tetapi tidak menghasilkan profit.

Ehm... kok bisa ya? Akurasi 99% tetapi tidak profit?

Bisa saja, seperti halnya trading yang dilakukan minggu ini, akurasi 73% tetapi hasilnya loss. Akurasi bukanlah hal utama untuk menghasilkan profit, tetapi yang utama adalah Risk Reward Ratio (RR).

Berikut dibawah ini analisa kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga menyebabkan modal tergerus:



Pertama, mengubah nilai Stoploss menjadi lebih besar padahal jelas-jelas entry melawan arah trend.

Jangan pernah berharap entry yang salah akan berubah menjadi profit. Adanya harapan tersebutlah yang mengakibatkan dilakukan perubahan nilai Stoploss menjadi lebih besar. Lebih baik hilangkan harapan tersebut dan tetap disiplin jangan pernah membesarkan nilai Stoploss.

Membesarkan nilai Stoploss hanya diperkenankan apabila 2 hal dibawah ini terjadi:
- Yakin bahwa trend masih mengarah sesuai harapan dan yang terjadi hanyalah pembalikan (retrace) sementara
- Market sedang sideways (ranging) dimana harga naik turun di tempat yang sama

Bila salah satu dari kedua hal diatas terjadi, maka melebarkan nilai Stoploss akan menguntungkan karena entry yang semula loss akan berubah menjadi profit karena trend akan kembali berbalik sesuai dengan arah entry.

Tetapi apabila entry jelas-jelas melawan arah trend, maka lebih hemat kalau dibiarkan saja terkena Stoploss dan kemudian loss. Hal ini jauh lebih hemat daripada melebarkan Stoploss.

Perlu diketahui, begitu trend terjadi maka trend tersebut akan bergerak sampai ratusan pip dan belum tentu akan berbalik arah kembali. Bisa saja trend tersebut terus menerus mengarah ke satu arah saja dan tidak pernah kembali ke arah semula. Tentunya modal yang dimiliki tidak akan pernah dapat menahan kerugian sebanyak ratusan pip. Oleh karenanya, lebih hemat dibiarkan saja loss (tetapi minimal), daripada loss ratusan pip.

Kedua, penggunaan nilai Stoploss yang terlalu sempit.

Penggunaan nilai Stoploss yang terlalu sempit (dalam hal ini 20 pip), memerlukan entry timing sangat presisi. Entry hanya dilakukan pada saat market benar-benar dalam kondisi trending bila tidak ingin terkena Stoploss.

Tetapi bila market tidak sedang trending (sideways/ranging), lebih baik digunakan Stoploss yang agak lebih lebar agar terhindar terkena Stoploss terus menerus, yaitu yang optimal sekitar 30 atau 40 pip. Hanya saja usahakan entry yang dilakukan pasti benar untuk menjaga agar loss tetap minimal meskipun dilakukan pelebaran nilai Stoploss.



Ketiga, hindari high impact news.

Loss pada kesalahan ketiga akibat melakukan trading pada saat high impact news Non Farm Payroll di-release pada hari Jumat malam kemarin. Sebagian besar high impact news biasanya akan searah dengan arah trend, sehingga trend akan menjadi lebih kencang akibat dorongan news tersebut.

Tetapi yang terjadi kemarin, justru sebaliknya. High impact news justru mengarah berlawanan, sehingga bukannya trend menjadi lebih kencang tetapi malah berbalik arah. Meskipun pembalikan arah tersebut hanyalah sementara, tetapi Stoploss telah terlanjur terkena sehingga loss terjadi.

Keempat, nilai profit yang lebih kecil daripada nilai loss.

Inilah yang disebut sebagai Risk Reward Ratio, yaitu nilai profit harus lebih besar daripada nilai loss. Sehingga meskipun akurasi 73% atau bahkan 99% pun tetapi kalau Risk Reward Ratio-nya (RR) buruk maka hasilnya akan loss.

Perhatikan saja data statistik myfxbook.com berikut yang menunjukkan bahwa RR trading ini sangatlah buruk dimana loss selalu lebih besar daripada profit:
- Average Wins: 5,51 pip atau US$ 37
- Average Loss: US$ 39,43 pip atau US$ 209
- Best Trade: 27,5 pip atau US$ 302
- Worst Trade: 94 pip atau US$ 470

Untuk mengatasi hal ini, sebelum dilakukan entry, hitung terlebih dahulu apakah bila entry dilakukan maka RR-nya akan seimbang. Bila tidak, lebih baik sama sekali tidak melakukan entry karena resiko loss akan lebih besar daripada kemungkinan memperoleh profit.

Kelima, pemahaman mendalam terhadap sistem trading yang digunakan.

Kesalahan terakhir dari trading yang dilakukan adalah belum adanya pemahaman mendalam terhadap sistem trading yang digunakan. Seperti ditulis sebelumnya, trading yang dilakukan minggu ini adalah uji coba strategi baru, tetapi karena belum diperoleh pemahaman mendalam, akibatnya entry dan exit tidak optimal.

Oleh karenanya, pahami betul karakteristik sistem trading yang digunakan dengan sering berlatih menggunakan demo account. Apabila profit konsisten telah diperoleh selama 2 bulan berturut-turut di demo, barulah beralih ke live account.

Tahukah Anda tujuan saya menulis di blog ini?

Blog ini sebenarnya adalah catatan pribadi segala macam kesalahan trading yang pernah dibuat dan dilakukan. Kebanyakan orang lebih suka melupakan kesalahan yang dilakukan karena rasanya tidak nyaman kalau mengingat-ingatnya. Tetapi saya sendiri justru lebih suka mengingat dan mencatatnya, agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang.

Melakukan kesalahan sebenarnya adalah proses pembelajaran menuju kebenaran. Dengan berani melakukan kesalahan, maka Anda kemudian akan paham bagaimana caranya menuju yang benar.

Oleh karenanya, beranilah melangkah dan melakukan meskipun kemudian ternyata salah. Asalkan setelahnya ingat-ingat, catat, cari penyebabnya, dan temukan solusinya. Semakin banyak kesalahan yang dilakukan maka akan semakin banyak juga kebenaran yang ditemukan, asalkan mau terus menerus melakukan perbaikan dan mencari solusinya.

Dengan menulisnya di blog ini sehingga dapat dibaca oleh semua orang, diharapkan Anda tidak akan melakukan berbagai kesalahan yang pernah saya lakukan. Lebih menghemat waktu bukan? Anda tidak perlu melakukannya sendiri, tetapi cukup membacanya disini sehingga mengetahui apa saja yang salah dan bagaimana caranya untuk menjadi benar.

Sedikit menyimpang dari judul tulisan ini, perihal perbedaan data feed robot, ternyata disebabkan karena Metatrader Backtester tidak menggunakan "tick data" (aliran data detik demi detik seperti layaknya kondisi market sebenarnya) tetapi menggunakan interpolasi data 1 menit. Informasi ini ditemukan setelah menjelajah berbagai website dengan bantuan Google.

Akibatnya, hasil backtest cenderung menyesatkan karena data yang digunakan sebagai dasar dilakukan backtest adalah data "sesat". Pantas saja, kenapa selama ini robot hasilnya bagus dalam backtest tetapi dalam demo maupun live buruk.

Paling tidak dengan adanya informasi ini, penyebab utama sudah ditemukan, tinggal mencari solusinya dan memulai lagi membuat robot yang lebih baik.

Forex adalah dunia tertutup. Disamping itu, Forex trading juga ilmu mahal, perhatikan saja rata-rata website forex, pada umumnya menjual robot atau indikator, menjual DVD seminar atau e-book, dan segala macam lainnya yang seluruhnya tidak gratis. Segala macam hal dapat dijual di dunia forex, meskipun belum tentu benar sesuai promosinya.

Forex adalah dunia impian, dimana banyak sekali yang berharap cepat kaya raya dengan jalan pintas. Itulah yang dipenuhi oleh website-website tersebut, menjual segala sesuatu yang seolah-olah jalan instan menuju sukses trading forex dapat dengan mudah diraih.

Masih sangat jarang sebuah website atau blog yang mau berbagi ilmu forex secara gratis dan detil, oleh karenanya semoga tulisan-tulisan di blog ini dapat memberikan manfaat bagi Anda semua.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar