Minggu, 04 Juli 2010

Will it be a live account EA?

Hampir 2 bulan penuh saya melakukan perbaikan robot untuk berusaha mencari robot yang disamping mampu menghasilkan laba fantastis, juga mampu stabil bertahan menghadapi loss.

Robot terakhir yang pernah saya buat mampu menghasilkan US$1,1 juta di forward test atau laba 110 kali lipat dari modal awal US$10.000 hanya dalam tempo satu bulan, sayangnya setelahnya mengalami loss terus menerus dan akhirnya merugi.

Profitable robot sudah berhasil saya peroleh, tujuan selanjutnya adalah stable robot yang mampu bertahan pada saat loss terjadi, sehingga laba yang telah diperoleh tetap dapat dipertahankan.

Bagi yang masih awam dalam dunia trading, loss atau kerugian adalah bagian dari trading, tidak ada trading yang selalu 100% laba dan tanpa loss sama sekali.

Oleh karena loss selalu akan terjadi, diperlukan suatu manajemen agar loss tetap minimal dan laba tetap dapat dipertahankan.

Pengalaman selama setahun mengutak-atik robot mengajarkan banyak hal, bahwa tidak akan pernah bisa menemukan sebuah robot yang sempurna hanya dalam satu langkah pembuatan.

Diperlukan ribuan langkah dimana pada tiap langkahnya kita akan selalu menemui sebuah pengalaman baru, dimana hal-hal baru tersebut kemudian ditanamkan di robot-robot berikutnya, sampai pada akhirnya terciptalah sebuah robot yang sempurna.

Ribuan langkah itu adalah sebuah proses yang harus dinikmati meskipun selalu gagal terus menerus, karena SATU KALI KEGAGALAN pada dasarnya adalah sama dengan SATU LANGKAH MAJU.

Bila Anda mampu bertahan menikmati kegagalan-kegagalan tersebut dan tidak pernah berputus asa untuk selalu maju terus, suatu hari nanti robot yang sempurna pasti akan dapat ditemukan.

Pada awal-awal membuat robot, tujuan saya hanyalah 1 hal, yaitu membuat robot yang mampu menghasilkan laba (profitable robot).

Coba searching Google, banyak sekali artikel atau diskusi yang membahas metode untuk membuat profitable robot. Hampir semua orang yang terjun di dunia Forex berusaha untuk membuat profitable robot atau bagi yang tidak bisa memprogram sendiri, berusaha membeli profitable robot.

Semua tujuannya hanya satu hal, profitable robot!


Tetapi semenjak robot yang saya buat sendiri mampu meraih US$1,1 juta dan setelahnya merugi, saya menyadari hal baru, bahwa profitable robot telah berhasil saya capai, tetapi percuma saja bila robot tersebut tidak stabil sehingga tidak mampu mempertahankan profit yang telah diperoleh.

Robot yang baik adalah robot yang mampu menghasilkan profit tetapi juga mampu mempertahankannya.



Singkat kata, saya sudah mengetahui bagaimana caranya membuat profitable robot, tetapi saya masih belum mengetahui bagaimana caranya membuat robot yang stabil.

Oleh karenanya, semenjak 2 bulan yang lalu saya berusaha mengutak-atik kembali, berbagai macam teknik saya gunakan dengan tujuan hanya satu hal, yaitu menciptakan robot yang stabil.

Setelah ratusan kali gagal dan ratusan kali juga memperoleh hal dan pengalaman baru, akhirnya malam ini, robot yang stabil dapat diciptakan.

Meskipun masih dalam tahap backtest, tetapi performance robot ini cukup menjanjikan.

Hasil backtest robot dibawah ini adalah backtest dengan data historical sejak tanggal 1 Januari 2010 s.d. 27 Juni 2010 (6 bulan):



Perhatikan tanda panah merah diatas, robot mengalami loss tetapi berhasil mempertahankan diri sehingga loss tetap minimal dan setelahnya mampu recover sehingga laba meningkat kembali.

Robot berhasil mempertahankan laba sehingga pada saat loss terjadi laba hanya tergerus sedikit akibat loss dan tidak menurun tajam.

Memang grafik performance robot diatas tidaklah sebagus grafik robot-robot yang banyak dijual di internet, seperti di bawah ini:



Paling tidak, hasil backtest robot saya diatas adalah asli dan bukanlah hasil edit yang banyak dilakukan oleh penjual robot yang membuat grafik tampak sangat mulus sehingga mampu menarik pembeli (padahal dalam forward test belum tentu robot yang dijual tersebut grafiknya akan semulus hasil backtest diatas).

Tetapi dengan berjalannya waktu, saya rasa suatu saat nanti akan dapat membuat grafik robot yang saya buat bisa semulus seperti grafik diatas.


Detil backtest robot saya adalah sebagai berikut:



Untuk mengetahui bahwa robot tersebut adalah robot yang baik dan beresiko minimal, bukanlah laba yang dilihat (meskipun hasil backtest robot ini menunjukkan berhasil meraih laba US$25 juta dalam enam bulan), tetapi yang dilihat adalah DRAWDOWN.

Hasil backtest selalu terdapat 3 jenis Drawdown, yaitu Absolute Drawdown (jumlah kerugian yang menggerus modal awal), Maximal Drawdown (maksimal penurunan equity akibat loss), dan Relative DrawDown (rasio maximal drawdown dan maksimum equity).

Semakin tinggi nilai 3 jenis Drawdown tersebut maka semakin beresiko robot tersebut dan kemungkinan modal awal amblas juga semakin tinggi.

Sebagai contoh, misalnya Absolute Drawdown adalah 7000 artinya modal awal tergerus s.d. 7000 baru kemudian robot bisa menghasilkan profit. Atau, Absolute Drawdown dan Relative Drawdown adalah 89%, artinya robot pernah mengalami loss s.d. 89% dari total balance (bayangkan kalau nilainya 100% artinya modal amblas).

Robot yang baik adalah robot yang memiliki Absolute Drawdown sangat kecil (artinya modal awal hanya tergerus minimal) dan nilai Maximal Drawdown dan Relative Drawdown harus dibawah 50%.

Ingat, dalam dunia trading loss selalu terjadi sehingga tidak mungkin bila Absolute Drawdown, Maximal Drawdown, dan Relative Drawdown memiliki nilai 0.

Inti untuk membuat robot yang baik adalah bagaimana caranya menghasilkan profit yang maksimal tetapi dengan resiko minimal.



Dari penjelasan diatas, dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut "robot ini hanya dengan resiko modal awal $10.000 tergerus rugi sebesar $154 dan mengalami loss antara 22% s.d. 26% dari total balance tapi masih mampu menghasilkan laba sebesar US$25 juta" (jangan percaya angka US$25 juta ini, dalam live atau forward test belum tentu).

Kesimpulannya, robot ini mampu menghasilkan profit maksimal tetapi dengan resiko minimal.

Tahap analisa selanjutnya adalah akurasi, dimana % Profit Trades adalah 70%, artinya robot mengalami kemenangan sebanyak 70% dan loss sebanyak 30%. Nilai akurasi 70% tidaklah masalah karena robot yang baik adalah robot yang memiliki akurasi diatas 60%.

Semoga dengan berjalannya waktu, saya dapat menemukan cara untuk lebih meningkatkan akurasi ini, siapa tahu bisa sampai 90%.

Hal lain untuk mengukur tingkat resiko robot adalah Profit Trade harus jauh lebih besar daripada Loss Trade, di robot ini Profit Trade adalah sebesar US$2 juta sedangkan Loss Trade sebesar US$280 ribu (rasionya sekitar 7x lipat).

Consecutive Wins (kemenangan berturut-turut) harus lebh besar daripada Consecutive Losses, dimana pada robot ini rasionya 2,5x lipat.


Tapi test sebenarnya adalah forward test, yaitu test di demo account, test inilah yang paling valid.

Forward test akan benar-benar menguji robot dalam kondisi market yang sebenarnya, belum tentu robot yang hasil backtest-nya perfect dapat lolos di forward test.

Perlu diketahui, backtest hanyalah sekedar simulasi market dimana pergerakan harga tidaklah seperti kondisi sebenarnya. Backtest hanyalah sekedar indikasi bahwa robot yang dibuat adalah robot yang KEMUNGKINAN mampu bertahan di kondisi market sebenarnya.

Berbeda dengan forward test dimana pergerakan market adalah pergerakan yang sebenarnya hanya saja modal yang digunakan adalah uang bohongan (demo), oleh karenanya hasil uji coba akan lebih valid.

Forward test adalah uji coba tahap akhir, biasanya dilakukan antara 1 s.d. 3 bulan, sebelum robot dinyatakan mampu untuk bermain dengan uang sebenarnya di live account.

Oleh karenanya, malam ini robot saya pasang di VPS untuk melakukan forward test selama 1 bulan.


Will it be a live account EA?

Kita lihat sebulan lagi ...



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar