Journey to Million Dollar Robot

Mungkin Anda pernah mendengar "Forex Robot" tetapi tidak tahu apa artinya.

Forex Robot ini jangan Anda bayangkan seperti halnya robot di film Terminator, robot di Forex tidak berbentuk seperti itu, tetapi bentuknya hanyalah sebuah program saja.

Bagi Anda yang terbiasa dengan Microsoft Excel, tentunya mengenal Macro yaitu sebuah program kecil yang merupakan bagian dari Microsoft Excel dimana kegunaan Macro adalah melakukan eksekusi secara otomatis perhitungan-perhitungan di Microsoft Excel dimana eksekusi otomatis telah diprogramkan terlebih dahulu didalam macro tersebut.

Dengan adanya Macro maka pekerjaan yang berulang akan memakan waktu lebih singkat dibandingkan dilakukan secara manual karena Macro secara otomatis akan melakukan perhitungan. Anda tinggal menekan tombol tertentu (shortcut) dan Macro akan berjalan dengan cepat menyelesaikan pekerjaan yang telah diprogramkan.

Mirip seperti itulah Forex Robot ....


Forex Robot atau disebut juga Forex Expert Advisor adalah sebuah program yang secara otomatis melakukan transaksi jual beli mata uang (currency) di bursa Foreign Exchange (FoRex) berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditanamkan dalam logika program tersebut.

Forex Robot bertugas menganalisa pergerakan bursa Forex selama 24 jam non stop dan mengeksekusi transaksi bila dari hasil analisa kondisi market telah sesuai dengan kriteria yang tertanam.

Forex Robot memang sangat dibutuhkan dalam bursa Forex dikarenakan bursa tersebut beroperasi 24 jam selama 5 hari non stop dan manusia tidak mungkin duduk terus menerus selama 5 hari di depan komputer.

Dalam market apapun, saham atau forex, kondisi market dapat dibagi menjadi 2 yaitu sideways (ranging) atau trending (bisa up trend bisa juga down trend).

Sideways atau ranging adalah kondisi dimana market bergerak naik turun dalam range yang sempit (flat), pada umumnya trader menghindari kondisi seperti ini karena arah trend sulit ditebak.

Saat yang tepat untuk masuk transaksi adalah pada saat trending baru dimulai, padahal saat trending ini tidak menentu, kadang siang hari kadang malam kadang pagi, sehingga satu-satunya cara agar bisa masuk transaksi pada saat yang tepat adalah menunggu dan menganalisa kondisi market secara terus menerus.

Padahal Forex market beroperasi 24 jam penuh, sangat tidak mungkin bila kita di depan komputer terus menerus, oleh karenanya digunakan robot untuk menggantikan tugas ini.

Robot juga memiliki kelebihan lain yaitu melakukan trading tanpa emosi dan selalu disiplin.

Bagi Anda yang pernah trading dengan uang (live trading), Anda akan paham bahwa kadang kala tidak disiplin dan terbawa emosi.

Tidak disiplin entry, tidak disiplin exit (take profit), menggunakan uang yang terlalu besar hanya untuk sekali trading (money management), tidak segera menghentikan trading padahal kerugian sudah besar (cut loss), dan lain-lain.

Robot sangatlah disiplin karena robot hanya mengikuti kriteria yang sudah ditanamkan, bila memang harus entry, robot akan segera entry. Bila loss dan sudah sesuai dengan kriteria batasan loss, robot akan segera menutup trading tanpa peduli dan tanpa sayang dengan berapapun jumlah loss yang terjadi.

Kelebihan lain dari robot adalah kecepatannya. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, Forex market adalah market dengan kecepatan yang sangat tinggi dan akibat hal ini kadang bagi manusia sulit mengikutinya secara presisi. Kadang entry atau exit terlambat, akibatnya tidak presisi.

Tetapi dengan menggunakan robot yang mampu melakukan eksekusi beberapa transaksi sekaligus dengan jeda hanya seperseribu detik (micro second) maka presisi tidak menjadi masalah lagi.

Robot adalah produk masa depan, dimana belum banyak orang yang mengenalnya atau membuatnya. Hanya sedikit orang di dunia ini yang sukses membuat dan menikmati hasil dari profitable robot.

Oleh karenanya, untuk lebh mempopulerkan robot, setiap setahun sekali dilakukan kejuaraan trading robot yang dimulai semenjak tahun 2006. Sampai dengan saat ini telah dilakukan 3 kali kejuaraan robot yaitu pada tahun 2006, 2007, dan 2008.

Tahun 2009 tidak diadakan dan akan diadakan lagi pada bulan September 2010 nanti.

Kejuaraan robot intinya membandingkan robot kontestan yang mampu menghasilkan jumlah profit yang paling banyak selama 13 minggu (3 bulan) trading tanpa adanya intervensi manusia, seluruhnya full automated. Kejuaraan ini menggunakan modal awal uang bohongan (demo) dan juara 1-nya memperoleh hadiah US$ 40 ribu uang beneran :).

Kejuaraan robot tahun 2008 dimenangkan oleh programmer asal Bulgaria yang robotnya mampu mengubah $10 ribu menjadi $170 ribu dalam waktu 13 minggu.

Pada kejuaraan 2008 ini, ada juga orang Indonesia asal Bandung yang ikut serta dan berhasil menjadi juara 6 dimana robotnya berhasil mencapai laba $74 ribu.

Untuk detil lebih lanjut, silahkan baca disini:

Championship



Nah, sudah jelas bukan bahwa robot memiliki banyak kelebihan dibanding manusia, tetapi apa kelemahannya? Semua yang memiliki kelebihan selalu ada kelemahan bukan?

Kelemahan robot hanya 1, yaitu sangat sulit membuatnya.

Kenapa sulit? Mari kita bahas dibawah ini.

Untuk membuat robot, Anda harus:
1. Sangat paham bagaimana Forex market bekerja
2. Anda memiliki profitable strategy sehingga selama ini Anda telah mendapatkan profit konsisten yang telah terbukti selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun melakukan trading manual
3. Anda paham bahasa pemprograman MQL (Metatrader Query Language)
4. Anda mampu mengaplikasikan apa yang selama ini ada di dalam kepala Anda menjadi bentuk program.

Anda mungkin paham Forex, Anda juga mungkin trader yang handal yang telah terbukti bisa menghasilkan konsisten profit, tetapi belum tentu Anda bisa memprogram.

Dari pengalaman saya, sangat jarang trader yang juga memiliki kemampuan memprogram.

Bahkan bila Anda sering berada di forum, misalnya di forum forexfactory.com, banyak sekali trader yang masih mencari dan belum menemukan profitable strategy (yang dapat diartikan masih sebagai trader kacau yang masih merugi).

Nah, bagaimana bisa membuat robot bila strategy saja belum ditemukan?

Bagaimana bisa membuat robot kalau bahasa MQL saja tidak paham?

Ada cara lain, yaitu menyewa programmer, tetapi tetap saja beda khan menyewa orang untuk megaplikasikan apa yang ada di kepala kita dengan membuat sendiri.

Ibarat memasak nasi goreng, kita suruh pembantu untuk menggorengkan nasi goreng berdasarkan resep yang kita buat. Hasilnya memang sama-sama nasi goreng, tetapi cita rasanya tentu akan berbeda kalau kita membuatnya sendiri.

Robot sulit dibuat karena robot sangatlah kompleks, didalam robot disamping terdapat kriteria-kriteria trading (entry, exit, cut loss, take profit, dll) juga terdapat management (money management, lot management, profit and loss management, risk reward ratio, dll).

Hanya yang benar-benar paham dan hanya yang benar-benar obsesif saja yang bisa berhasil membuat profitable robot.

Diperlukan kerja keras, ketekunan, tidak kenal lelah, dan logika yang super agar berhasil membuat robot.

Saya sendiri telah berusaha membuat robot sejak setahun yang lalu dan telah ribuan robot gagal yang berhasil saya buat :)

Sampai hari ini pun saya masih membuat robot meskipun telah ribuan kali gagal, tetapi akan saya buat terus sampai akhirnya profitable robot berhasil ditemukan.

Pernah mendengar nama Thomas Alfa Edison, penemu lampu pijar, berikut cuplikan ceritanya:

Thomas Alfa Edison, penemu lampu, pada mulanya dianggap bodoh oleh gurunya, sehingga dia dikeluarkan dari sekolahnya. Ibunya memutuskan untuk mengajari sendiri anaknya, karena tak ada sekolah yang mau menerimanya.

Karier penemuannya diawali setelah membaca buku School of Natural Philosophy karya RG Parker (isinya petunjuk praktis untuk melakukan eksperimen di rumah) dan Dictionary Of Science.

Ibunya lalu membuatkan sebuah Laboratorium kecil buat dia.

Penemuan terbesarnya adalah Lampu pijar. Namun sebenarnya Thomas Alfa Edison telah menemukan banyak alat dan telah dipatenkan. Penemuan yang dipatenkannya tercatat sebanyak 1.093 buah.

Pada saat menemukan Lampu Pijar ini Thomas Alfa Edison mengalami kegagalan sebanyak 9.998 kali. Baru pada percobaannya yang ke 9.999 dia berhasil secara sukses menciptakan lampu pijar yang benar-benar menyala terang.

Pada saat keberhasilan dicapainya, dia sempat ditanya: Apa kunci kesuksesannya.

Thomas Alfa Edison menjawab: “SAYA SUKSES, KARENA SAYA TELAH KEHABISAN APA YANG DISEBUT KEGAGALAN”.

Bayangkan dia telah banyak sekali mengalami kegagalan yang berulang-ulang. Bahkan saat dia ditanya apakah dia tidak bosan dengan kegagalannya, Thomas Alfa Edison menjawab: “DENGAN KEGAGALAN TERSEBUT, SAYA MALAH MENGETAHUI RIBUAN CARA AGAR LAMPU TIDAK MENYALA”.

Luar biasa, Thomas Alfa Edison memandang kegagalan dari kaca mata yang sangat positif. Kegagalan bukan sebagai kekalahan tapi dipandang dari sisi yang lain dan bermanfaat, yaitu mengetahui cara agar lampu tidak menyala.

Cara pandang positif Thomas Alfa Edison, tidak menyurutkan semangat, bahkan tetap mampu meyakinkan orang lain untuk mendanai "Proyek Gagal" nya yang berulang-ulang. Ini juga satu hal yang luar biasa.

Adakah kita mampu menyakinkan orang untuk mendanai riset kita yang telah gagal berulang-ulang? Tentu bukan pekerjaan yang mudah bukan?

Thomas Alfa Edison

Mungkin seperti itulah saya ....

Tidak lupa saya juga sangat... sangat... berterimakasih kepada sahabat saya, yang selama ini tidak pernah lupa memberi semangat dengan cara setiap hari selalu bertanya "Kapan robot bisa selesai? Kapan robot bisa live trading?"

Terima kasih banyak, karena dengan cara itu akhirnya saya tiap hari selalu bersemangat untuk menyelesaikan robot meskipun harus puyeng karena logika sudah mentok dan buthek, mata belekan karena berjam-jam melototin monitor untuk membaca kode-kode MQL serta melihat ribuan backtest result di Metatrader Strategy Tester.

Meskipun sampai hari ini robot belum sempurna juga, tetapi sahabat saya tetap yakin dengan upaya yang saya lakukan dan tidak lupa tetap selalu rajin bertanya tiap hari, yang merupakan cara khas tersendiri dari sahabat saya ini untuk selalu menyemangati.

Mungkin seperti itulah yang dialami Thomas Alfa Edison, pihak investor yang mendanai risetnya selalu yakin akan kemampuan Thomas sehingga riset tersebut terus didanai meskipun ribuan kali mengalami kegagalan.



Sampai dengan hari ini, robot terbaik yang pernah saya buat bisa menghasilkan laba 1,1 juta Dollar dalam tempo 1 bulan trading dengan modal awal hanya 10 ribu.



Jangan terburu senang dahulu, robot mencapai 1,1 juta Dollar dalam demo trading yaitu trading dalam kondisi market sebenarnya tetapi uang modalnya adalah uang bohongan.

Kalau saja itu modalnya uang beneran, wah... tentunya saya sudah masuk dalam daftar di majalah Forbes :)

Robot tersebut berhasil mencapai laba sebesar itu dalam uji coba trading di demo (forward test) dan setelah itu karena masih belum stabil, robot mengalami loss terus menerus dan akhirnya merugi.

Bagi yang masih belum paham proses pembuatan robot, berikut sekilas cara pembuatan dan uji coba robot:
1. Robot diprogram
2. Setelah selesai diprogram, robot diuji coba dengan menggunakan data historical, yaitu data pergerakan harga di market yang sudah terjadi (backtest)
3. Bila hasil backtest bagus dan robot terlihat profitable di backtest, maka dilakukan forward test, yaitu uji coba di kondisi market sebenarnya tetapi dengan modal uang bohongan (demo)
4. Bila hasil forward test (minimal sebulan test) baru di uji coba dengan modal uang sebenarnya tetapi dalam jumlah kecil (small live account test)
5. Bila berhasil stabil dan profitable maka robot akan trading full power di account dengan jumlah modal yang besar (full automated live trading)

Robot terbaik yang berhasil mencapai 1,1 juta Dollar berada di step 3 diatas, yaitu sedang dilakukan forward test tetapi setelah itu robot mengalami loss terus menerus karena belum stabil.

Untuk melakukan forward test tersebut, saya menyewa server (Virtual Private Server - VPS) yang berlokasi di Pennsylvania, USA. Saat ini saya memiliki 6 VPS, ini termasuk jumlah yang kecil karena sebelumnya saya pernah menyewa sampai 18 VPS hanya untuk melakukan forward test berbagai macam robot.



Tetapi, meskipun robot terbaik tersebut akhirnya merugi dan gagal, saya sangat puas.

Kenapa puas toh robot tersebut gagal?

Memang robot itu telah gagal karena tidak stabil, tetapi dengan pencapaian profit yang fantastis sampai 1,1 juta Dollar hanya dalam tempo 1 bulan, merupakan konfirmasi bahwa untuk meraih jutaan Dollar di Forex bukanlah sekedar impian tetapi bisa dijadikan kenyataan.

Ingat, robot mencapai profit fantastis pada saat forward test. Forward test tidak akan pernah bisa bohong karena kondisi market adalah kondisi market yang sebenarnya, hanya saja modal yang digunakan adalah uang bohongan.



Perhatikan saja penjual-penjual robot forex yang banyak bertebaran di internet, rata-rata yang mengklaim bahwa robot buatannya bisa menghasilkan jutaan dolar tapi robot tersebut hanya dijual seharga US$ 100 atau US$ 200 saja.

Coba Anda pikir, kalau Anda memiliki robot yang bisa menghasilkan jutaan dollar, relakah Anda menjual robot tersebut hanya seharga US$ 100? Tentunya tidak, bahkan tidak akan dijual karena buat apa US$ 100 padahal di sisi lain robot mampu menghasilkan jutaan, $100 tidak ada artinya. Belum lagi segala daya upaya yang setengah mati yang dilakukan agar bisa menemukan robot tersebut, tentunya nilai daya upaya tersebut jauh lebih besar dari sekedar $100.

Kesimpulannya sederhana, robot itu robot palsu, bukan profit yang didapat tapi loss dan akhirnya modal akan amblas.

Coba Anda perhatikan baik-baik, tidak pernah ada penjual robot yang berani memasang hasil forward test di website mereka.

Yang dipasang umumnya hanyalah hasil backtest yang biasanya fantastis agar calon pembeli awam tergiur. Tetapi belum tentu robot tersebut akan menghasilkan profit bila digunakan di kondisi market sebenarnya.

Backtest dan Forward Test gambaran gampangnya ibarat seperti menguji pesawat terbang. Pada saat desain dan pembuatan pesawat terbang, pesawat akan terlebih dahulu diuji di terowongan angin. Apabila uji coba di terowongan angin sukses, baru pesawat sebenarnya akan dibuat dan diuji terbang.

Nah, backtest itu adalah uji coba di terowongan angin, sedangkan forward test adalah uji coba terbang sebenarnya tetapi tanpa penumpang, hanya pilot saja yang menerbangkan.

Masih ingat, banyak sekali kejadian dimana uji coba terowongan angin sukses dan pesawat dibuat. Tetapi pada saat uji coba terbang, pesawat gagal dan jatuh karena tidak stabil.

Seperti itulah robot, hasil backtest tidak menjamin robot akan sukses di forward test, tapi hal tersebut hanyalah sekedar indikasi bahwa robot MUNGKIN akan sukses di forward test.

Oleh karenanya, tidak ada penjual robot yang berani menampilkan current forward test karena borok dari robotnya akan langsung terlihat. Hal ini dikarenakan tidak ada satu carapun yang bisa digunakan untuk "mengakali" hasil forward test. Forward test menggunakan data masa depan yang belum diketahui saat ini sehingga tidak bisa diakali.

Sedangkan hasil backtest banyak sekali cara untuk "mengakali" karena pada dasarnya data yang digunakan adalah data historical yang sudah berlalu dan sudah diketahui, jadi tidaklah sulit bukan membentuk kriteria-kriteria berdasarkan data yang sudah diketahui sehingga hasil akhirnya backtest result yang sangat perfect?


Kembali ke upaya pembuatan robot yang saya lakukan, setelah robot 1,1 juta Dollar jelas-jelas gagal, saya mulai berfikir keras bagaimana caranya membuat robot itu stabil dan profit tetap terlindungi.

Ibarat mahasiswa yang sedang membuat skripsi, saya telah berhasil menyelesaikan Bab IV dan hanya tinggal Bab V saja. Pencapaian profit 1,1 juta Dollar (1100% profit) merupakan konfirmasi bahwa robot yang saya buat adalah profitable robot.

Hanya saja karena belum stabil akibatnya profit tidak terlindungi dan habis tergerus loss yang terjadi terus menerus.

Pertanyaanya sekarang, bagaimana caranya agar robot stabil mempertahankan profit?

Itulah yang menjadi Bab V skripsi saya dan bila itu sukses bisa saya lakukan, maka saya akan lulus cum laude dari sekolah otodidak pembuatan robot.

Bayangkan bila robot sukses mencapai 1,1 juta Dollar tetapi pada saat loss terjadi, profit hanya tergerus sedikit dan setelah itu profit melonjak lagi, misalnya mencapai 1,5 atau 2 juta Dollar.

Perlu diingat, dalam dunia trading apapun, saham maupun forex, profit dan loss akan selalu terjadi. Loss merupakan bagian dari trading karena tidak ada seorangpun di dunia ini yang selalu bisa menganalisa dan memprediksi 100% benar.

Survai yang pernah dilakukan, cukup hanya dengan kemenangan sebesar 60% saja dan sisanya 40% loss, tetap akan membuat kaya raya. Prinsipnya adalah bagaimana caranya agar jumlah kemenangan selalu lebih besar daripada jumlah kekalahan.


Setelah 10 hari berfikir keras, melototin monitor terus menerus, utak atik kode MQL, membaca berbagai forum dan website, melakukan ribuan kali backtest, ditambah minta cuti dari kantor agar dapat lebih konsentrasi penuh, akhirnya robot yang stabil bisa ditemukan.

Berikut hasil backtest robot trading di EURJPY 5 digit dengan menggunakan data 1 Januari 2010 s.d. 30 Mei 2010 dengan menggunakan modal awal US$ 10 ribu leverage 1:200



Perhatikan tanda panah, loss management masih belum begitu bagus karena penurunan profit masih terlalu tajam, seharusnya grafik menurun tetapi agak lebih landai dan tidak setajam seperti pada gambar.

Tetapi secara keseluruhan hasilnya impressive, puncak profit bisa menyentuh 9 juta.

Berikut detil backtest report:



Net profit yang bisa dicapai adalah 8 juta Dollar, akurasi robot 79,27%, profit berturut-turut 16 kali (consecutive wins), dan loss berturut-turut hanya 4 kali (consecutive losses).

Intinya robot sudah lumayan perfect karena akurasi sudah cukup baik diatas 60% dan jumlah kemenangan berturut-turut jauh lebih besar (4 kali lipat) dibanding jumlah loss berturut-turut.



Ehm... cuma rasa-rasanya kok terlalu fantastis ya?

Masa dalam 5 bulan trading, 10 ribu bisa menjadi 8 juta Dollar atau 800 kali lipat?

Mau yang membuat lebih terkaget-kaget lagi?

Silahkan baca ini:

Guowei Zhang from China won the contest with an eye popping $845,538.00 made from his original $1,000 in just five days!

Contest Result
Interview

Nah... sudah percaya?

Trader dari China diatas sama sekali tidak menggunakan robot dan melakukan trading secara manual, itu saja berhasil mencapai 850 kali lipat atau 8500% hanya dalam waktu 5 hari.

Di dunia forex, profit ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu singkat sangatlah mungkin terjadi. Yang menjadi masalah, trading di forex sangatlah sulit, tidak banyak orang yang bisa melakukannya.


Robot ini menghasilkan 800x lipat profit dalam waktu 5 bulan sehingga perfomance-nya hanyalah "biasa-biasa saja" bila dibandingkan dengan pencapaian trader China diatas.

Apalagi robot yang dibuat sebelumnya pernah mencapai 1,1 juta dalam forward test, sehingga pencapaian profit 8 juta bisa saja menjadi nyata sepanjang perfomance forward test robot tidak jauh berbeda dengan backtest.



Tapi jangan keburu senang dahulu dengan hasil robot, ini hanyalah sekedar hasil backtest.

Masih ingat cerita uji coba pembuatan pesawat diatas?

Hasil backtest ini hanyalah bukti bahwa robot telah lolos uji coba terowongan angin, tetapi uji coba terbang tetap harus dilakukan untuk memperoleh keyakinan lebih dan untuk membuktikan bahwa robot benar-benar bisa terbang di kondisi nyata, tetap bertahan terkena angin kencang, hujan deras, tersambar petir, dll seperti layaknya pada saat dilakukan uji coba di terowongan angin.


Sejak kemarin robot dengan berbagai setting telah saya install ke 6 buah server.

4 buah VPS untuk robot 5 digit yang trading di EURUSD, EURJPY, GBPUSD, dan GBPJPY.

Sedangkan 2 buah VPS untuk robot 4 digit yang trading di EURUSD dan EURJPY.

Sengaja saya pilih hanya 4 currency saja (EURUSD,EURJPY,GBPUSD,GBPJPY) karena dari pengalaman 4 currency ini yang paling volatile dan paling likuid di forex market sehingga robot lebih bisa menghasilkan profit yang besar.



Pagi tadi beberapa robot sudah mulai melakukan trading dan hasilnya positif, robot bisa memperoleh laba di hari pertama trading.

Untuk memperoleh gambaran keseluruhan mana robot yang terbaik, baru bisa diperoleh antara 2 minggu s.d. 1 bulan di forward test.

Tetapi agar para pembaca tidak penasaran membayangkan seperti apa robot tersebut melakukan trading di forward test, saya pilihkan beberapa buah robot agar dapat dipantau bagaimana hasil trading-nya di forward test.

Robot-robot ini hanyalah beberapa dari 200 robot dengan berbagai setting berbeda yang running bersamaan di 6 server untuk forward test dalam rangka mengetahui robot mana yang memiliki setting yang terbaik yang mampu menghasilkan laba terbanyak serta memiliki kestabilan paling tinggi.

Berikut perfomance robot-robot tersebut yang dipantau secara real time, silahkan di-klik saja untuk melihat detil transaksi :

Is this the end of journey to million dollar robot?
We never know ... but let's hope and pray it will be the million dollar robot

But if it is not, always keep the hope and never stop trying.